Dolphinの動画ファイルサムネイルが表示されない件はわかった。
Dolphinの用語ではファイルのサムネイルは「プレビュー」らしく、プレビューを表示するファイルタイプを設定すれば表示された。
アイコンサイズとプレビューのサイズが違うんで、普通のサムネイル的にするにはサイズ合わせる必要がある。

デスクトップの方もプレビューの設定できた。